В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных ря-дов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-стати-стической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассма-тривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа. Книга содержит большое количество при-меров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов— с другой.
Description:
В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных ря-дов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-стати-стической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассма-тривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа. Книга содержит большое количество при-меров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов— с другой.